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中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》高頻考點(diǎn)+經(jīng)典真題：資產(chǎn)定價(jià)理論【近五年考查7次】

(1)馬科維茨的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論。

馬柯維茨理論方法是在給定投資者的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好和各種證券組合的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)之后，確定最優(yōu)的投資組合。

(2)夏普比率(Sharp Ratio)。

基金經(jīng)理衡量基金業(yè)績(jī)最重要的指標(biāo)之一。

(3)資本市場(chǎng)線。

資本市場(chǎng)線(CML)表明有效組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差(風(fēng)險(xiǎn))之間的一種簡(jiǎn)單的線性關(guān)系，是一條射線。

(4)證券市場(chǎng)線。

證券市場(chǎng)線(SML)揭示了單個(gè)證券與市場(chǎng)組合的協(xié)方差(風(fēng)險(xiǎn))和其預(yù)期收益率之間的關(guān)系。

(5)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是由影響整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)因素所引起的，包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變動(dòng)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策的變化、稅制改革、政治因素等。是在市場(chǎng)上永遠(yuǎn)存在，不可以通過(guò)資產(chǎn)組合來(lái)消除的風(fēng)險(xiǎn)。

非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指包括公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等在內(nèi)的特有風(fēng)險(xiǎn)(公司自身原因)，是可以通過(guò)資產(chǎn)組合予以降低或消除，屬于可分散風(fēng)險(xiǎn)

【經(jīng)典真題】

根據(jù)資產(chǎn)定價(jià)理論，會(huì)引起非連續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是( )。

A.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變動(dòng)

B.控制改革

C.政治因素

D.公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

【解析】非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指包括公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等在內(nèi)的特有風(fēng)險(xiǎn)(公司自身原因)，是可以通過(guò)資產(chǎn)組合予以降低或消除，屬于可分散風(fēng)險(xiǎn)。

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