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中級經濟師《金融》知識點及練習題：巴塞爾協議的演進與資本管理要求

巴塞爾協議的演進與資本管理要求

(一)巴塞爾協議及其資本管理要求

年巴塞爾協議由 12 國央行召開，有助于消除各國銀行間的不平等競爭，成為全球銀行業監管的統一準則。

在該協議中，銀行資本分為核心資本和附屬資本。核心資本包括實收股本和公開儲備;附屬資本包括一定比例的普通準備金和長期次級債務等,其規模不得超過核心資本的 100%。協議規定，銀行的核心資本充足率和總資本充足率分別不能低于 4% 和 8% 。

(二)巴塞爾協議Ⅱ 及其資本管理要求

年，巴塞爾協議Ⅱ又稱巴塞爾新資本協議

巴塞爾新資本協議在統一銀行業的資本及其計量標準方面做出了改進，全面覆蓋對信用風險、 市場風險和操作風險的資本要求，并提出了有效資本監管的三個支柱，即：最低資本充足率要求、 監管當局的監督檢查、市場約束。

(三)巴塞爾協議Ⅲ及其資本管理要求

年由美國次貸危機后,全面改革現行資本監管制度成為焦點。

在此背景下，巴塞爾協議Ⅲ進一步強化了銀行資本充足率監管要求，提高了資本質量、一致性和透明度,加大了風險覆蓋范圍，引入了杠桿率要求，建立了流動性標準，并成為國際金融監管領域的新基準。

1. 一級資本充足率下限要求上調至 6%，

2. 核心一級資本充足率下限提高至 4.5%

3. 對系統重要性銀行的附加資本要求為 1%

4. 商業銀行設立資本防護緩沖資金，總額不得低于銀行風險資產的 2.5%

5. 提取 0 - 2.5%的逆周期資本緩沖

6. 3%的最低杠桿比率

7. 100%的流動杠桿比率和凈穩定資金來源比率

練習題：

【多選】下列關于巴塞爾協議Ⅲ的說法正確的有( )

A. 核心一級資本充足率下限提高至 4%

B. 一級資本充足率的下限為 8%

C. 2.5%的最低杠桿比率

D. 商業銀行設立資本防護緩沖資金，總額不得低于銀行風險資產的 2.5%

E. 對系統重要性銀行的附加資本要求為 1%

【答案】DE

【解析】巴塞爾協議Ⅲ的資本管理要求：

1. 一級資本充足率下限要求上調至 6%， 2. 核心一級資本充足率下限提高至 4.5% 3. 對系統重要性銀行的附加資本要求為 1% 4. 商業銀行設立資本防護緩沖資金，總額不得低于銀行風險資產的 2.5% 5. 提取 0 - 2.5%的逆周期資本緩沖 6. 3%的最低杠桿比率 7. 100%的流動杠桿比率和凈穩定資金來源比率。

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