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中級經濟師《金融》知識點：利率互換的套利

利率互換的套利

A公司和B公司均要在金融市場上借入萬美元的資金，期限都為3年。其中，A公司需要借入浮動利率資金，B公司需要借入固定利率資金。由于兩家公司的信用等級不同，融資年利率分別為：

交易前，雙方成本為：

Libor+0.4%+9.5%=Libor+9.9%

交易后，雙方成本為：

Libor+1.0%+8.0%=Libor+9.0%

存在的利潤空間為：

(Libor+0.4%+9.5%)- (Libor+1.0%+8.0%)=0.9%

8%+X-8%=Libor+0.40% -(R.[%/T )

內容核心：先把兩家公司看成一個整體，通過借入各自有優勢的利率在，通過內部的互換，讓各自都能獲得優惠的利率

步驟拆解：以A公司為例，自身希望借入浮動利率

① 先向市場借入對方B公司需要的固定利率(利用自身優勢，降低兩者總體成本)

② 同時通過內部互換，獲得B公司支付的固定利率，再支一個浮動利率(達到自身浮動利率優惠的實際結果)

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