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中級經濟師《金融》知識點及練習題：我國資產負債管理的方法

我國資產負債管理的方法

缺口分析是商業銀行衡量資產與負債之間重新定價期限和現金流量到期期限匹配情況的一種方法。

情景分析：

年年底，A 銀行資產規模為 700 億元，負債規模為 600 億元，在利率下降的情況下，銀行是有利還是在不利的狀態?

假設利率下降了 1%，資產端 700x(-1%)=- 7(億元)

負債端 600 x(-1%)=-6 (億元) 銀行收入= -7-(-6)= -1 <0 ，不利

久期分析是商業銀行衡量利率變動對全行經濟價值影響的一種方法。

外匯敞口與敏感性分析是商業銀行衡量匯率變動對全行財務狀況影響的一種方法。

情景分析：

房地產市場調控措施不斷出臺，A 銀行開始測算，如果房價大幅下跌，銀行是否可以承受房價下跌造成的損失。這一測算方法是指( )

1. 情景模擬

2. 流動性壓力測試

情景模擬是商業銀行結合設定的各種可能情景的發生概率，研究多種因素同時作用可能產生的影響。

流動性壓力測試是一種以定量分析為主的流動性風險分析方法，商業銀行通過流動性壓力測試測算全行在遇到小概率事件等極端不利情況下可能發生的損失，從而對銀行流動性管理體系的脆弱性做出評估和判斷，進而采取必要措施。

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