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溢價期權是什么？

溢價期權是指執行價格低于個人外匯買賣實時價格的看漲期權，或執行價格高于個人外匯買賣實時價格的看跌期權。 不同期權行使價的時間值大小會有所不同。

由于等價期權的行使價與相關資產價格相等，所以等價期權的價格全屬時間值，故其于到期時變成價內，即賺取利潤之可能性的變數為*大，故等價期權的時間值亦是*大的負值。相反較價內或價外的期權于到期時是否價內或價外已差不多可以確定，故其于到期時賺取利潤之可能性的變數便會較小，時間值數值便相應較低。

溢價期權中期權的賣方必然遭受損失。相反對于看跌期權來說SX時的期權亦為溢價期權，如果到期時，S=X，對于看漲或看跌期權的買方，個人外匯買賣的實時市場價格就與執行價格相同。如果立即履行合約持有者也不會有任何損益，這種期權就是兩平期權(At the Money)或平價期權。兩平期權下持有人沒有必要執行期權。

若到期日期權有SX，對于看漲期權的買方，如果執行期權相當于以較高的執行價格X買人外匯，然后在市場上以較低的價格S出售，這樣一來期權的買方必然遭受損失，這種如果立即履約、持有者現金流為負值的期權稱為虛值期權(Out of the Money)或折價期權。

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